Детский сад

performancesystemeos 3355

Школа

illustratoroldschool 4289

Институт

rechercheinternet 9108

 

Выпуск

officev3 7222

На заметку:

Если А обозначить как успех, то формула будет следующей: A = X+Y+Z. Где X - труд. Y - игра. Z - молчание о своих действиях. (Альберт Эйнштейн)

Что такое Фибоначчи

В дальнейшем мы будем часто использовать соотношения Фибоначчи в торговле, поэтому лучше сразу разобраться как они рассчитываются. Фибоначчи – обширная тема и существует множество разных учений, мы же в дальнейшем будем придерживаться двух терминов: уровни коррекции и расширенные уровни Фибоначчи(которые строятся на основании соотношений ряда Фибоначчи).

Позвольте вначале рассказать об изобретателе Фибоначчи… Леонардо Фибоначчи.

Леонардо Фибоначчи был знаменитым итальянским математиком, он славился своим умением делать расчеты. Однажды его осенило  и он открыл простую последовательность чисел, соотношения между которыми описывали естественные пропорции всех тел вселенной!

Последовательность начинается следующими числами: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144……

Эта последовательность начинается с двух единиц, затем идет 2, а затем путем сложения двух предыдущих чисел получаем следующее:1+2=3, это и будет четвертое число в последовательности. Затем, 2+3=5, пятое число и так далее.

Если взять два соседних числа последовательности и высчитать соотношение меньшего к большему, то в итоге получится 0.618. Например, 34 деленное на 55 будет 0.618.

Если взять соотношение членов последовательности, отстоящих друг от друга  на одну позицию, то мы получим 0.382. Например, 34 деленное на 89 = 0.382. И эта закономерность справедлива для всех чисел последовательности.

Эти соотношения называются "золотым сечением". Теперь оставим все эти цифры и просто посмотрим на соотношения, которые необходимо знать:

Коррекционные уровни Фибоначчи:

0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.764

 

Расширенные уровни Фибоначчи:

0, 0.382, 0.618, 1.000, 1.382, 1.618

Нет необходимости знать как эти уровни получены. Ваш терминал обязательно оснащен инструментом для построения уровней Фибоначчи. Однако всегда полезно знать основы теории, по которой индикатор будет вести построения и представлять данные на графике.

Трейдеры используют коррекционные уровни Фибоначчи для получения уровней поддержки и сопротивления. И так как основная масса учитывает эти уровни в своей торговле (большинство выставляет ордера на вход и стоп-лосс согласно коррекционным уровням Фибоначчи), то эти магические уровни становятся еще сильнее.

Трейдеры используют расширенные уровни Фибоначчи для установки  уровня снятия прибыли. И снова, в связи с тем, что огромное количество участников рынка учитывают это в торговле, уровни становятся от этого лишь сильнее.

В большинство терминалов встроена возможность построения как коррекционных так и расширенных уровней Фибоначчи. Чтобы построить эти уровни нужно определить верхнюю и нижнюю точки.

Верхняя точка – это свеча, слева и справа от которой находятся свечи, вершины которых расположены ниже уровня рассматриваемой свечи.

Нижняя точка – свеча, по обе стороны которой расположены свечи выше уровня рассматриваемой свечи.

Давайте подробнее рассмотрим коррекционные уровни Фибоначчи.

 

Уровни коррекции Фибоначчи

Как известно тренд – лучший друг трейдера на рынке. Так, во время ап-тренда нужно покупать. Неплохая стратегия: покупать во время коррекционных движений рынка(откатов), причем на уровнях поддержки, которые в свою очередь определяются согласно уровням Фибоначчи. Чтобы найти эти самые уровни – уровни коррекции, необходимо кликнуть в точке начала тренда инструментом "линии Фибоначчи", затем протянуть курсором до вершины рассматриваемого тренда. Тем самым мы отобразим уровни коррекции. Чтобы ценовые соответствия показывались, необходимо вызвать диалоговое окно "Свойства Fibo...", кликнув правой кнопкой мыши по построенным уровням. Затем во вкладке "Уровни Фибоначчи", в столбце "Описание" добавить символы - "_%$" (без кавычек). Теперь возле уровня также должна стоять и цена. Давайте посмотрим на пример построения уровней Фибоначчи.

Посмотрите как строятся уровни коррекции Фибоначчи на графике

На изображении ниже – часовой график пары USD/JPY. Уровни коррекции мы получили следующим образом: кликнули в начальной точке тренда – 110.78 (12.07.05) и протянули курсор до вершины тренда – 112.27 (13.07.05). Вы можете увидеть как программа построила эти уровни. В итоге получили уровни коррекции: 111.92 (0.236), 111.70 (0.382), 111.52 (0.500) и 111.35 (0.618). Теперь рассуждения следующие: движение ожидается до одного из уровней Фибоначчи, затем цена развернется снова вверх, отбившись от уровня поддержки, так как большинство трейдеров расположили тут ордера на покупку.

 Что такое Фибоначчи

 

Теперь давайте понаблюдаем, что на самом деле произошло после того, как была сформирована вершина тренда и движение стало корректироваться. Рынок отбился от уровня 0.236, а на следующий день продолжил тестирование уровня 0.382, однако цена так и не закрылась ниже этого уровня поддержки. Позже, в этот же день, рынок возобновил свое восходящее движение. И покупка на уровне коррекции 0.382 – была бы отличной возможностью для снятия прибыли в случае внутридневной торговли.

 Что такое Фибоначчи

 

Теперь давайте рассмотрим использование уровней коррекции во время даун-тренда. Ниже представлен часовой график пары EUR/USD. Как видно из рисунка начало тренда определено на уровне 1.3278 (28.02.05), а нижняя точка на уровне 1.3169 – несколькими часами позже. Уровни коррекции: 1.3236 (0.618), 1.3224 (0.500), 1.3211 (0.382) и 1.3195 (0.236). Предположения по дальнейшему развитию событий: если рынок начнет корректироваться, то встретит сопротивление на одном из уровней Фибоначчи, так как основная масса трейдеров выставила тут ордера на продажу.

 Что такое Фибоначчи

 

Давайте посмотрим по графику что произошло. Ну разве это не чудо? Рынок попытался пробить уровень 0.500, достигнув цены 1.3227, хотя цена закрытия была ниже этого уровня. И после этого бара видно, что рынок развернулся и нисходящее движение продолжилось. Опять-таки, продажа на уровне 0.382 – хорошее решение.

 Что такое Фибоначчи

 

А теперь другой пример. Ниже часовой график пары GBP/USD. Начало тренда – 1.7438 (26.07.05), окончание – 1.7336 на следующий день. Уровни коррекции: 1.7399 (0.618), 1.7387 (0.500), 1.7375 (0.382) и 1.7360 (0.236). Рассматривая график, можно увидеть, как рынок несколько раз тестирует уровень сопротивления 0.500, безуспешно пытаясь его пробить. Кажется, что продажа на уровне 0.500 – хорошая идея?

 Что такое Фибоначчи

 

Однако, если Вы сделаете это, то понесете убытки! Взгляните что произошло дальше. Окончание рассматриваемого тренда оказалось дном для этого тренда, рынок же преодолел верхнюю точку, поставленную для тренда, и пошел вверх.

 Что такое Фибоначчи

 

Из этих примеров видно, что рынок обычно встречает, по крайней мере временную, поддержку или сопротивление на уровнях коррекции Фибоначчи. При использовании этого инструмента возникает несколько проблем. Нельзя точно сказать какой именно уровень послужит поддержкой. По-видимому, уровень 0.236 – слабый уровень поддержки (сопротивления), в то время как другие уровни приблизительно равны по силе. Несмотря на то, что на графиках выше цена отбивается от уровня 0.328, это не значит, что рынок всегда себя так ведет. Иногда он отбивается и разворачивается от уровня 0.500, в другой раз достигает уровня 0.618 и разворачивается, а временами, рынок совершенно игнорирует уровни Фибоначчи и продолжает свое ралли в противоположную сторону. Помните, рынок не всегда продолжает восходящее движение после того, как достигнет уровня поддержки, вместо этого он может пойти вниз – и определить новый минимум. То же справедливо и для нисходящего движения. Рынок может не продолжать его, а отправиться к новым вершинам.

Выставление стоп-лоссов – отличное решение в такой ситуации. На первый взгляд, уровень стопа в ап-тренде – цена, находящаяся несколькими пунктами ниже дна рассматриваемого тренда, в даун-тренде – цена, несколькими пунктами выше начала этого тренда. Однако получаемое соотношение прибыли/рисков делает такую торговлю высокорисковой. Это называется соотношением прибыль/риск. В дальнейших уроках, будет рассмотрено управление рисками и управление капиталом, а также способы сделать торговлю с определенным соотношением рисков к прибыли.

 

Другой вопрос – определение начала и конца тренда. Разные люди по-разному смотрят на график и как итог, имеют собственное представление о максимуме и минимуме. Смысл в том, что нет точного способа определения, однако делать это наугад – плохая практика.

 

Расширенные уровни Фибоначчи

Еще один способ применения соотношения Фибоначчи – это определение цели позиции. Давайте начнем рассмотрение применительно к ап-тренду.

Во время восходящего движения, общее положение – взятие прибыли на расширенных уровнях Фибоначчи. Необходимо построить уровни, используя инструмент "линии Фибоначчи". Вначале нужно кликнуть в верхней точке тренда, затем в нижней, а после – перетянуть мышкой получившиеся уровни так, чтобы уровень "0" стал на уровень коррекции рассматриваемого тренда. Так получают расширенные уровни Фибоначчи для ап-тренда. Как и в случае с уровнями коррекции, чтобы отобразить ценовые соответствия расширенных уровней, нужно вызвать диалоговое окно "Свойства Fibo...", кликнув правой кнопкой мыши по построенным уровням. Затем во вкладке "Уровни Фибоначчи", в столбце "Описание" добавить символы -  "_%$" (без кавычек). Теперь возле уровня также должна стоять и цена.

Посмотрите как строятся расширенные уровни Фибоначчи на графике

На изображении ниже – часовой график USD/CHF. Мы построили расширенные уровни Фибоначчи, исходя из того, что тренд начался в точке 1.2447 (14/08/05), а закончился на уровне 1.2593 (15/08/05). Откат произошел до 1.2541 (15/08/05). Вот расширенные уровни Фибоначчи, которые мы получили: 1.2597 (0.382), 1.2631 (0.618), 1.2687 (1.000), 1.2743 (1.382), 1.2760 (1.500) и 1.2777 (1.618).

Расширенные уровни Фибоначчи

Теперь давайте понаблюдаем, что происходило после того, как сформировался уровень коррекции:

  • Рынок дошел до уровня 0.500
  • откатился до дна уровня коррекции
  • снова ушел к 0.500
  • плавно вернулся назад
  • поднялся до уровня 0.618
  • ушел до уровня 0.382, который послужил уровнем поддержки
  • поднялся до уровня 1.382
  • произошла небольшая консолидация
  • достигнул уровня 1.500.

 

  Посмотрите как строятся расширенные уровни Фибоначчи на графике

Из этих примеров видно, что рынок часто встречает хотя бы временное сопротивление на расширенных уровнях Фибоначчи – не всегда, но часто. Как и в случае с уровнями коррекции Фибоначчи, здесь налицо несколько проблем. Во-первых, неизвестно какой именно уровень будет уровнем сопротивления. В рассматриваемом примере уровень 0.500 был хорошим уровнем для закрытия длинных позиций, так как рынок неизменно откатывал от этого уровня вниз, однако же, если бы Вы не становились в лонг снова, то потеряли бы немало пунктов прибыли.

Другой вопрос – определение того уровня отката, от которого нужно строить расширенные уровни Фибоначчи. В одном случае – это последнее дно, достигнутое рынком (так, как мы строили в примере выше), в другом же случае – от самой низкой точки последних 30 баров. И снова суть в том, что нет определенного правила и этот процесс превращается в гадание на кофейной гуще.

Теперь давайте посмотрим как расширенные уровни Фибоначчи могут быть использованы в даун-тренде. Во время нисходящего движения, общее положение для торговли следующее: брать прибыль на шорт позициях (продажа), выставляя цель на одном из расширенных уровней Фибоначчи, так как рынок часто находит хотя бы временную поддержку на этих уровнях.

На часовом графике EUR/USD ниже, мы построили расширенные уровни Фибоначчи. Началом тренда послужила точка 1.2137 (15/07/05), концом – 1.2021 (15.08.05). Откат на уровне 1.2085. Вот получившиеся расширенные уровни Фибоначчи: 1.2041 (0.382), 1.2027 (0.500), 1.2013 (0.618), 1.1969 (1.000), 1.1925 (1.382), 1.1911 (1.500) и 1.1897 (1.618).

 

  Посмотрите как строятся расширенные уровни Фибоначчи на графике

Теперь давайте взглянем что произошло с того момента, как сформировался откат

  • Рынок пошел вниз до уровня 0.382, который и послужил уровнем поддержки
  • далее торги были в диапазоне между ближайшим уровнем коррекции и уровнем 0.382
  • наконец, рынок пробил уровень 0.382 и достиг уровня 0.500.
  • затем произошел пробой 0.500 и падение до уровня 1.000.

 Посмотрите как строятся расширенные уровни Фибоначчи на графике

 

Использование лишь уровней Фибоначчи не приведет к богатству. Однако, уровни Фибоначчи однозначно полезны как составная часть торговой системы, которая включает в себя набор различных индикаторов. Успешная торговая система – это сплав технических индикаторов, которые используются по определенным правилам.

Все успешные трейдеры знают, что секрет состоит в способе комбинации индикаторов, включая и уровни Фибоначчи.  Важный урок – уровни Фибоначчи – очень полезный инструмент, однако никогда нельзя входить в рынок или выходить, руководствуясь и полагаясь полностью лишь на этот инструмент.

 

Подводя итоги

Уровни коррекции Фибоначчи: 0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.764.

Трейдеры используют уровни коррекции Фибоначчи для определения уровней поддержки и сопротивления. Так как большинство трейдеров используют уровни при ведении торговли, это еще больше повышает вероятность подтверждения работы инструмента.

Расширенные уровни Фибоначчи:
0, 0.382, 0.618, 1.000, 1.382, 1.618.

Трейдеры используют расширенные уровни Фибоначчи для определения цели позиции. Снова, как замкнутый круг, от распространения теории уровней, уровни становятся сильнее, так как подтверждаются ожиданиями и главное следованием большинства трейдеров.

Чтобы получить уровни Фибоначчи необходимо определиться с началом и концом тренда.

Вершиной тренда служит свеча слева и справа от которой расположены свечи, вершины которых ниже рассматриваемой свечи.

Дном тренда служит свеча по обе стороны которой расположены свечи, уровень закрытия которых выше рассматриваемой свечи

Факты о форекс:

Вы проиграете свой первый депозит. По статистике - свой первый «депо» проигрывают практически все - счастливцы же, играющие на первый депозит до победного конца, входят в процент, сопоставимый со статистической погрешностью. Почему так происходит? Просто трейдер, играющий на собственные реальные сбережения, обязательно начинает волноваться, когда как на «демке» он проявлял чудеса хладнокровия и выигрывал почти всегда. Хотя ваш ДЦ может подсовывать и левые «исторические» котировки - в демо-режиме , ну, в такой ситуации свой «настоящий» депозит проиграть сам бог велел.

Партнеры:

 
 

Вы здесь: На главную Школа Что такое Фибоначчи

Сейчас 24 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте