Детский сад

performancesystemeos 3355

Школа

illustratoroldschool 4289

Институт

rechercheinternet 9108

 

Выпуск

officev3 7222

На заметку:

Я терпел поражения снова и снова, поэтому я так успешлив. (Майкл Джордан)

Графические индикаторы MACD, Стохастики, RSI, полосы Боллинджера, параболическая система SAR

Полосы Боллинджера

Поздравляем Вас с переходом в высший класс! Каждый раз, при переходе на очередную ступень, Ваш трейдерский набор инструментов пополняется новыми экземплярами. Может и нет необходимости использовать их все сразу, однако всегда полезно иметь возможность. А сейчас хватит об инструментах! Давайте начнем!

Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера используются для измерения волатильности рынка. Изначально, этот небольшой инструмент сообщает нам спокоен ли рынок или он бушует! Когда рынок спокоен, то полосы сходятся; когда же на рынке буря, то полосы расходятся. Заметьте, как на графике ниже полосы находятся недалеко друг от друга, когда рынок торгуется без скачков в цене; однако, как только цена идет вверх, полосы резко расходятся врозь.

 

Полосы Боллинджера

 

Вот собственно и все. Конечно, можно утомить Вас историей создания полос Боллинджера, как именно они рассчитываются, какие математические формулы применяются и т.д. и т.п. Однако похоже, в этом нет необходимости.

Откровенно говоря, Вам не нужно знать это все. Думается, что будет разумнее показать как именно можно использовать полосы Боллинджера в торговле.

Примечание: если Вы хотите знать как рассчитываются полосы Боллинджера, то можете посетить www.bollingerbands.com.

 

Отскок Боллинджера.

Важная вещь, которую Вам надо знать – это то, что цена стремится к уровню середины полос Боллинджера. Вот и вся суть отскока Боллинджера. Учитывая это, сможете ли Вы, глядя на график ниже, предположить предстоящее движение цены?

 

Полосы Боллинджера

 

Если Вы ответили вниз, то Вы правы! Как видно, цена отскочила вниз, в направлении уровня середины между полосами.

 

Полосы Боллинджера

 

Об этом все. Только что рассмотренный пример – это классический случай отскока Боллинджера. Цена отскакивает от этих полос по причине того, что эти уровни есть мини-уровни поддержки и сопротивления. И чем длительнее рассматриваемый тайм-фрейм, тем сильнее полосы. Многие трейдеры успешно разработали торговую систему на базе этих полос, такая стратегия отлично работает на рынке во время флета, когда нет четкого тренда.

 

Теперь же давайте рассмотрим способ использования полос Боллинджера когда на рынке тренд есть.

Сужение Боллинджера.

Сужение Боллинджера прекрасно говорит само за себя. Когда полосы "сужаются" друг к другу, обычно это означает, что скоро случится пробой. Если свечи начинают пробивать верхнюю полосу, то движение как правило продолжается вверх. Если же свечи начинают пробивать нижнюю полосу, то рынок обычно идет вниз.

 

Полосы Боллинджера

 

Рассматривая график вверху, можно наблюдать сужение полос. Цена начала пробивать верхнюю полосу. Учитывая эту информацию, куда на Ваш взгляд пойдет рынок?

 

Полосы Боллинджера

 

Если Ваш ответ – вверх, то Вы правы! Это типичный пример работы сужения Боллинджера. Эта стратегия предназначена для выявления тренда на ранней стадии. Ситуации, подобные этой случаются на рынке не так часто, однако их можно наблюдать несколько раз в неделю на 15-минутном графике.

Теперь Вам известно что такое полосы Боллинджера, и Вы знаете как их использовать. Есть еще много способов применения этого индикатора, однако два рассмотренных – основные. Теперь Вы можете добавить этот инструмент в свой трейдерский набор, а мы собираемся продолжить рассмотрение следующего индикатора.

 

MACD

MACD – это первые буквы названия индикатора на англ. - Moving Average Convergence Divergence (Схождение/Расхождение Скользящих Средних). Этот инструмент служит для указания и построения таких скользящих средних, которые показывают новый тренд (не важно бычий или медвежий). В конце концов, первоочередная задача в торговле – выявление тренда, так как именно во время движения цен и делается прибыль.

 

MACD

 

Для построения индикатора MACD обычно нужно указать в настройках соответствующего инструмента три числа.

  • Первое число – это количество периодов для построения быстрой скользящей средней.
  • Второе число – это эквивалент числа периодов медленной скользящей средней.
  • А вот третье число – это количество баров, которое используется для расчета скользящей средней разницы между быстрой и медленной скользящими средними.

 

Например, если параметры MACD - "12, 26, 9" (обычно эти значения выставлены по умолчанию для инструмента), то интерпретация будет следующей:

  • 12 означает, что период быстрой скользящей, взятой для построения MACD равен 12.
  • 26 означает, что период медленной скользящей, взятой для построения MACD равен 26.
  • 9 – это значит, что при расчете скользящей средней разницы между первыми двумя скользящими берется усредненная цена 9-ти баров (вначале из каждого значения первой скользящей вычитают по времени такое же значение второй, а затем усредняют получившуюся кривую, делая из нее 9-периодную скользящую среднюю). График этой линии строят в виде вертикальных линий называемых гистограммой. (На графике сверху показано синими линиями).

 

Мы рассмотрели общую концепцию MACD. Две линии, которые строятся на графике MACD некоторых терминалов – это НЕ скользящие средние от цены. Вместо этого, они являются скользящими средними РАЗНИЦЫ между скользящими средними (короткой и длинной – периоды которых указаны первыми двумя числами).

В нашем примере выше быстрая скользящая средняя – это скользящая разницы между 12-ти и 26-ти периодными скользящими средними. Медленная скользящая средняя строит среднее предыдущей MACD. Еще раз, по примеру выше, это – 9-ти периодная скользящая средняя.

Это значит, что мы берем среднее последних 9-ти периодов быстрой линии MACD и получаем так график медленной скользящей средней. Это дает дополнительное сглаживание и более точную линию.

Гистограмма просто строит разницу между быстрой и медленной скользящими. Некоторые терминалы строят просто гистограмму. Если Вы изучите наш изначальный график, то увидите, что когда скользящие средние расходятся, гистограмма становится выше. Это называется дивергенцией, потому что быстрая скользящая средняя расходится с медленной скользящей средней (дивергенирует, расходится, с англ. divergence).

Когда же скользящие средние приближаются друг к другу, гистограмма становится небольшой. Это называется конвергенцией, потому что быстрая скользящая средняя сходится с медленной (конвергенирует, сходится, с англ. convergence). Именно из этих соображений сформировалось название индикатора - Moving Average Convergence Divergence - Схождение/Расхождение Скользящих Средних! Фух :-)

Ну что ж, теперь Вам известно что такое MACD. Сейчас посмотрим как используется MACD.

 

Пересечение MACD.

По причине того, что в построениях используются две скользящие средние с разными "скоростями", очевидно, что та, которая быстрее будет реагировать на изменения цены скорее чем медленная. В случае формирования нового тренда, быстрая линия среагирует первой и как итог пересечет медленную. Когда случается такое "пересечение", а быстрая линия начинает расходиться с медленной, очень часто это является показателем того, что сформировался новый тренд.

 

MACD

 

По графику выше видно как быстрая линия пересекла медленную и правильно определила начало нового нисходящего движения. Заметьте, когда линии пересекаются, гистограмма временно исчезает. Это происходит потому, что разница между линиями во время пересечения равна 0. Когда начинается даун-тренд и быстрая линия расходится с медленной, гистограмма становится выше, что является хорошим индикатором сильного тренда.

Есть один недостаток у MACD. Естественно, скользящие средние отстают от цен. В конце концов, они ведь лишь средние от цен. А так как MACD – это скользящие средние от других скользящих, сглаженные третьей  скользящей, то можно представить какое запаздывание будет. Так или иначе, MACD – один из самых любимых индикаторов многих трейдеров.

 

Параболический стоп и разворот (SAR).

До этих пор мы рассматривали индикаторы, которые в основном определяют начало нового тренда. И хотя очень важно определить зарождение тренда, в равной степени важно уметь видеть и его окончание. Ведь что такое хороший вход без своевременного выхода?

Параболический стоп и разворот (SAR).

Один из индикаторов, которые могут помочь в определении окончания тренда – это параболический SAR (с англ. Stop And Reversal – стоп и разворот). Параболический SAR строится в виде точек на графике, по которому заметен потенциальный поворот. Из графика выше, Вы можете видеть как точки переместились из положения под свечами во время ап-тренда, в положение над свечами, означая, что произошла смена тренда.

Использование параболического SAR.

Очень удобно в этом индикаторе то, что его легко использовать. Изначально, если точки находятся ниже свечей, то это сигнал покупки; а когда точки над свечами, это сигнал продажи. Наверное, это самый простой в использовании индикатор, так как он предполагает движение цены либо вверх либо вниз. Нужно добавить, что этот инструмент лучше всего использовать на трендовых рынках, которым присущи долгие ралли и такие же откаты. И не стоит пользоваться им во время боковых движений.

 

Стохастик

Стохастик – еще один индикатор, который помогает нам уловить окончание тренда. По определению, стохастик – это осциллятор, который измеряет степень перекупленности и перепроданности рынка. Две линии похожи на линии MACD в том отношении, что одна из них быстрее другой.

Стохастик

Как применять стохастик.

Как было сказано выше, стохастик сообщает нам о перекупленности или перепроданности рынка. Стохастик измеряется от 0 до 100. Когда линии стохастика выше 70 (красная пунктирная линия на графике выше), то это сигнал того, что рынок в состоянии перекупленности. Когда линии стохастика ниже уровня 30 (синий пунктир), то это говорит о перепроданности рынка. И, когда рынок перепродан, мы покупаем, а когда он в состоянии перекупленности, то мы продаем.

Стохастик

Рассматривая график выше, Вы можете заметить, что стохастик показывал перекупленность какой-то промежуток времени. Базируясь на этой информации, сможете ли Вы предположить направление ближайшего движения цены?

Стохастик

Если Вы ответили, что цена упадет, то Вы совершенно правы! Так как рынок находился в состоянии перекупленности на протяжении такого длительного промежутка времени, разворота можно было ожидать.

Это основы по стохастику. Многие трейдеры используют стохастик по-разному, однако, главное предназначение индикатора – определение перекупленности и перепроданности. Со временем, Вы научитесь использовать стохастик согласно собственному стилю торговли. Теперь же, давайте перейдем к RSI.

 

RSI – индекс относительной силы

Индекс относительной силы, или RSI (с англ. - Relative Strength Index), похож на стохастик в том смысле, что он тоже определяет состояние перекупленности и перепроданности рынка. Измеряется он тоже от 0 до 100. Обычно, положение индикатора ниже 20 говорит о перепроданности, а положение выше 80 о перекупленности.

RSI – индекс относительной силы

 

Применение RSI.

RSI можно использовать также как стохастик. По графику выше Вы можете видеть, что когда RSI упал ниже 20, это событие правильно определило перепроданность рынка. После падения, цена быстро развернулась.

RSI – индекс относительной силы

RSI – очень популярный инструмент, так как его можно использовать еще и для подтверждения формирования тренда. Если на Ваш взгляд на рынке сформировался тренд, посмотрите на RSI и отметьте на каком уровне он находится – выше или ниже 50. Если вы ищете подтверждения ап-тренда, то убедитесь, что RSI выше 50. если же Вы думаете, что рынок в даун-тренде, то убедитесь, что RSI находится ниже 50.

RSI – индекс относительной силы

В самом начале на графике выше, мы можем видеть, что похоже сформировался ап-тренд. Чтобы избежать ложных сигналов, мы можем подождать момента, когда RSI пересечет уровень выше 50, подтверждая тем самым предположение. Теперь можно сказать достаточно уверенно, что сформировался ап-тренд, пересечение RSI уровня выше 50 – хорошее подтверждение. Ну что ж, мы представили просто-таки шведский стол индикаторов, теперь давайте соберем это все воедино

 

Упорядочивание информации об индикаторах

В идеальном мире мы могли бы использовать один из рассмотренных индикаторов и торговать согласно тому, что он показывает. Вся проблема в том, что мы НЕ живем в идеальном мире, и у каждого индикатора есть свои недостатки. Поэтому многие трейдеры комбинируют разные индикаторы для того, чтобы они подтверждали сигнал. К примеру, в торговой системе может быть три разных индикатора и, до тех пор, пока они все не подтвердят сигнал, позицию открывать не следует.

Постигая механизмы трейдинга, Вы постепенно поймете с какими индикаторами работать лучше всего именно Вам. Мы можем сказать, что нам нравятся MACD, стохастик и RSI, однако у Вас могут быть свои предпочтения. Каждый трейдер, изучая рынок, пытается найти "волшебную комбинацию" индикаторов, которые всегда давали бы верный сигнал, однако истина состоит в том, что такой комбинации быть не может.

Мы рекомендуем Вам изучить каждый индикатор так, чтобы Вы ТОЧНО знали как он реагирует на ценовые изменения, а затем использовать это знание в присущей лишь Вам системе. Позже в этом курсе, мы покажем систему, которая включает несколько индикаторов, чтобы это натолкнуло Вас на собственные идеи.

 

Подводя итоги

Все, что Вы изучаете о трейдинге – это как инструменты, которые Вы добавляете в свой трейдерский набор иструментов.

В будущем эти инструменты облегчат для Вас создание торговой системы.

Полосы Боллинджера.

  • Используются для измерения волатильности рынка.
  • Ведут себя как мини-уровни поддержки и сопротивления.
  • Отскок Боллинджера.
    • Стратегия, которая опирается на наблюдение, что цена всегда стремится к уровню середины полос Боллинджера.
    • Покупка осуществляется при достижении цены нижней полосы Боллинджера.
    • Продажа осуществляется при достижении цены верхней полосы Боллинджера.
    • Лучше всего использовать во время сформировавшегося канала цен.
  • Сужение Боллинджера.
    • Стратегия, которая используется для определения тренда на ранней стадии.
    • Когда полосы Боллинджера "сжимают" цену, это означает, что на рынке "затишье перед бурей", а пробой неизбежен. Как только пробой случился, мы открываем позицию, в зависимости от того, в какую сторону этот пробой (верх либо низ – куда пробой, туда и позиция).

MACD.

  • Используется для выявления тренда на ранней стадии, а также помогает определить разворот тренда.
  • Включает в себя 2 скользящие средние (быструю и медленную) и вертикальные линии, называемые гистограммой. Гистограмма показывает разницу (расстояние) между скользящими.
  • В разрез тому, что думают многие люди, линии на индикаторе – это НЕ скользящие средние цены. Это – скользящие от скользящих цены.
  • Недостаток MACD в погрешности, по причине использования большого числа усреднений.
  • Один из способов использования MACD – ждать когда быстрая линия пересечет медленную и входить в рынок согласно сигналу.

Параболический SAR.

  • Этот индикатор создан для определения разворотов тренда, соответственно назначению и название - Parabolic Stop And Reversal (SAR) – параболический стоп и разворот.
  • Это самый простой инструмент в использовании, так как он дает либо бычий либо медвежий сигналы.
  • Когда точки расположены над свечами – это сигнал продажи.
  • Когда точки расположены под свечами – это сигнал покупки.
  • Лучше всего он используется на трендовых рынках, где наблюдаются длинные ралли и такие же откаты.

Стохастик.

  • Используется для определения перекупленности и перепроданности рынка.
  • Когда линии инструмента находятся над уровнем 70, это значит, что рынок перекуплен и мы должны искать вход на продажу.
  • Когда линии инструмента находятся под уровнем 30, это значит, что рынок перепродан и мы должны искать вход на покупку.

Индекс относительной силы (RSI).

  • Похож на стохастик тем, что тоже определяет состояние перекупленности и перепроданности.
  • Когда RSI над уровнем 80, это означает, что рынок перекуплен и нужно искать вход на продажу.
  • Когда RSI под уровнем 20, это означает, что рынок перепродан и нужно искать точку входа на покупку.
  • RSI можно также использовать для подтверждения нового тренда. Если похоже, что формируется тренд, дождитесь пока RSI будет находиться над или под уровнем 50 (в зависимости от того, ап-тренд или даун-тренд формируется), и только после этого открывайте позицию.

Каждому индикатору присущи свои недостатки. Поэтому многие трейдеры комбинируют разные индикаторы, чтобы подтвердить сигнал.

Со временем, постигая мастерство торговли, Вы поймете, какие индикаторы лучше всего подходят именно Вам.

Мы понимаем, что этот урок был очень длинным, и мы советуем Вам прочесть его с самого начала, если остались хоть какие-то неясности. Иногда, нужно прочесть несколько раз для того, чтобы полностью понять материал.

Как только Вы поймете принцип работы этих индикаторов, сразу же приступайте к практике.

Изучите хорошенько как каждый индикатор реагирует на изменение цены.

Когда же Вы полностью изучите работу индикатора, он станет частью вашего трейдерского набора инструментов. А пока что, дайте себе отдых. Сварите себе кофе или перекусите чего-нибудь. Наверное, Ваши глаза устали. Пусть урок уляжется в голове, а позже Вы вернетесь к нему со свежими силами.

Домашнее задание.

Используйте полосы Боллинджера в качестве уровней поддержки и сопротивления и торгуйте в момент пробоя.

Изучите этот простой метод торговли на пробое, используя полосы Боллинджера в качестве динамических уровней поддержки и сопротивления.

Факты о форекс:

Вы проиграете свой первый депозит. По статистике - свой первый «депо» проигрывают практически все - счастливцы же, играющие на первый депозит до победного конца, входят в процент, сопоставимый со статистической погрешностью. Почему так происходит? Просто трейдер, играющий на собственные реальные сбережения, обязательно начинает волноваться, когда как на «демке» он проявлял чудеса хладнокровия и выигрывал почти всегда. Хотя ваш ДЦ может подсовывать и левые «исторические» котировки - в демо-режиме , ну, в такой ситуации свой «настоящий» депозит проиграть сам бог велел.

Вы здесь: На главную Школа Графические индикаторы MACD, Стохастики, RSI, полосы Боллинджера, параболическая система SAR

Сейчас 10 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте