Детский сад

performancesystemeos 3355

Школа

illustratoroldschool 4289

Институт

rechercheinternet 9108

 

Выпуск

officev3 7222

На заметку:

Ошибки - просто мост между опытом и мудростью.

Осцилляторы и индикатор Моментума.

Опережающие и отстающие индикаторы

Мы описали множество инструментов, которые могут пригодиться Вам в анализе графиков и определении трендов. На самом деле, у Вас сейчас даже слишком много информации, чтобы суметь эффективно ее использовать.

В этом уроке, мы собираемся упорядочить и внести ясность в применение индикаторов. Мы хотим, чтобы Вы четко знали сильные и слабые стороны инструментов, а также могли определить, какие инструменты хорошо работают и соответствуют Вашему торговому плану, а какие нет.

Опережающие в сравнении с отстающими индикаторами

Давайте вначале рассмотрим некоторые концепции. Существует два типа индикаторов: опережающие и отстающие.

Опережающий индикатор дает сигнал на покупку перед тем, как сформируется новый тренд или случится разворот.

Отстающий индикатор дает сигнал после того, как тренд начался и как бы сообщает Вам: "дружище, обрати внимание, начался тренд, не упусти свой шанс".

Может Вы думаете: "О, я разбогатею, используя опережающие индикаторы!", ведь можно брать прибыль с самого начала тренда. Да, Вы правы – Вы "поймаете" полный тренд каждый раз, ЕСЛИ опережающий индикатор показывает правильно каждый раз. Однако он этого не делает. При использовании опережающих индикаторов нужно быть готовым к ложным сигналам. Опережающие индикаторы известны своими помехами, которые могут ввести в заблуждение.

Другой подход – использовать отстающие индикаторы, которые не так подвержены ложным сигналам. Отстающие индикаторы дают сигнал только после того, как цена изменилась и ясно видно, что сформировался новый тренд. Обратная сторона такого подхода – это то, что позиция открывается с опозданием. Часто, самые большие движения тренда случаются во время первых нескольких баров, и использование отстающих индикаторов – это потенциальная потеря большей части профита. Это не может не огорчать.

Осцилляторы и трендовые индикаторы.

С этого урока давайте разделять все наши индикаторы на две группы:

  1. Осцилляторы
  2. Трендовые индикаторы или индикаторы моментума

Осцилляторы – это опережающие индикаторы.

Индикаторы моментума – это отстающие индикаторы.

Хотя они могут и подтверждать сигналы друг друга, чаще они все же конфликтуют.

Мы не говорим, что нужно использовать лишь один какой-то тип, однако нужно знать, чего ждать от каждого из них.

 

Осцилляторы/Опережающие индикаторы

Осциллятор – это такой объект или данные, которые движутся вперед и назад между двумя точками. Другими словами, это нечто, что всегда стремится достичь точки A или B. Представьте себе выключатель света.

Просто представляйте себе индикаторы как включенные или выключенные. Учитывая специфику торговли, осциллятор всегда показывает "купить" или "продать", за исключением тех случаев, когда осциллятор находится вне зоны покупки/продажи.

Разве это не звучит знакомо? Должно бы! Стохастик, параболический SAR и индекс относительной силы (RSI) – все это осцилляторы. Каждый из этих индикаторов создан для выявления возможного разворота, когда предыдущий тренд достиг своих максимумов и цена готова сменить направление.

Давайте рассмотрим несколько примеров.

На часовом графике EUR/USD ниже, мы построили индикатор параболический SAR, а также RSI и стохастик. Как Вы уже знаете, когда RSI и стохастик начинают покидать зону перепроданности – самое время покупать.

Таким образом, у нас есть сигналы на покупку между 3:00 am EST и 7:00 am EST на 24/08/05. Все эти сигналы возникли с разницей в час или два друг от друга, и это была  бы прибыльная позиция.

Осцилляторы и индикатор Моментума

Также в промежуток между 2:00 am EST и 5:00 am EST на 25/08/05, мы получили сигнал на продажу от всех трех индикаторов. Как Вы можете видеть, стохастик находился в зоне перекупленности достаточно продолжительный промежуток времени – около 20 часов. Обычно, когда осциллятор находится в зоне перекупленности или перепроданности долго, это значит, что на рынке сформировался сильный тренд. В этом примере, с момента, когда стохастик был в зоне перекупленности, мы наблюдаем сильный восходящий тренд.

Теперь давайте посмотрим, как эти три индикатора могут внести неразбериху в картину рынка, мы рассматривали их уязвимости, теперь увидим к чему они приводят. Рассматривая график ниже, Вы можете легко заметить множество ложных сигналов. Вы увидите, как один индикатор дает сигнал на покупку, в то время как другие указывают на продажу.

Осцилляторы и индикатор Моментума

Около 1:00 am EST на 16/08/05, оба индикатора – RSI и стохастик давали сигнал на покупку, а вот параболический SAR все еще показывал продажу. Да, параболический SAR давал сигнал на покупку между 3 и 4:00 am EST, однако позже этот индикатор дал сигнал на продажу – одним баром позже. Если же рассмотреть график – бар, под которым находится параболический SAR, заметно, что это длинная красная свеча с короткими тенями. Также заметьте, что следующая свеча закрылась ниже предыдущей. Это была бы плохая, убыточная длинная позиция.

Во время последних двух сигналов перепроданности (сигналов на покупку), которые дал стохастик, заметьте, как RSI никак не реагирует, а параболический SAR вообще дает сигналы на продажу. Что же происходит? Все индикаторы дают разные сигналы!

 

Что случилось с таким хорошим набором индикаторов?

Разгадка кроется в способе расчета каждого индикатора. Стохастик базируется на разнице максимума и минимума временного периода (в данном случае часового), и не учитывает изменения, происходящие от одного часа до другого. Индекс относительной силы (RSI) учитывает изменение цены закрытия от одного часа до другого. А параболический SAR имеет свой уникальный алгоритм расчета, который также может привести к конфликту.

Такова уж природа осцилляторов – они подразумевают, что любое изменение на графике должно послужить причиной разворота. Это, конечно же, абсурд.

И хотя известно, что опережающие индикаторы часто ошибаются, нет способа сделать так, чтобы они перестали давать ложные сигналы. Если Вы получили смешанные сигналы, лучше держитесь подальше от рынка вместо того, чтобы угадывать какой сигнал верен. Если график не соответствует Вашим критериям, не создавайте искусственно торговую возможность. Лучше найдите такую картину рынка на другом графике, которая будет соответствовать Вашим критериям.

 

Моментум/Отстающие индикаторы

Перейдем к вопросу как мы определяем наличие тренда. Индикаторы, которые для этого предназначены были рассмотрены ранее – это MACD и скользящие средние. Эти индикаторы определяют тренд когда он уже сформировался, ценой задержки в открытии позиции. Хорошая сторона подхода – меньшая вероятность ошибки.

На рассматриваемом часовом графике EUR/USD имеет место бычье пересечение на MACD в 3:00 am EST на 3/08/05, а также 10-периодное EMA пересеклось с 20-периодным в 5:00 am. Эти два сигнала были полезными и верными, однако если бы Вы ждали сигнала на покупку от обоих индикаторов, то потеряли бы немалую часть движения. Если посчитать от начала ап-тренда (10:00 pm EST на 2/08/05) и до закрытия свечи в 5:00 am EST на 3/08/05, то потеря составит 159 пунктов из-за того, что просто велось наблюдение.

Осцилляторы и индикатор Моментума

Давайте взглянем на этот же график, чтобы Вы увидели как эти же индикаторы могут давать ложные сигналы. Мы называем их подделками. Посмотрите как на MACD был медвежий сигнал после рассмотренного нами ап-тренда.

10 часов спустя, 20-периодное EMA пересекло 10-периодное снизу, давая сигнал на продажу. Как заметно из графика, цена не упала, а достаточно продолжительный промежуток времени была в боковом движении, позже продолжила расти. Некоторое время спустя оба индикатора давали сигнал на продажу, если бы Вы последовали ему, то продали на дне тренда и понесли убыток.

Осцилляторы и индикатор Моментума

 

Подводя итоги

Вопрос на миллион долларов

Как определить, когда лучше использовать осцилляторы, когда трендовые индикаторы, а когда оба?

В конце концов мы знаем, что они не всегда работают правильно вместе.

Наверное, это самая значимая часть технического анализа. И поэтому мы зовем это вопросом на миллион долларов.

В будущих уроках мы дадим ответ на миллион долларов.

А пока просто знайте, что как только Вы определите тип рынка, на котором торгуете, то сразу будете знать, какие индикаторы работают на таком рынке хорошо, а какие нет.

Это, конечно, не мед. Однако это навык, который Вы будете совершенствовать по мере изучения торговли.

Итоги:

  • Существует два вида индикаторов: опережающие и отстающие.
  • Опережающий индикатор дает сигнал на покупку перед тем, как сформируется новый тренд или разворот.
  • Отстающий индикатор дает сигнал на открытие позиции после того, как сформировался тренд.
  • Все технические индикаторы входят в одну из двух групп: осцилляторы и трендовые индикаторы или индикаторы моментума.
  • Осцилляторы – это опережающие индикаторы.
  • Индикаторы моментума – это отстающие индикаторы. Если Вы можете определить тип рынка, на котором торгуете, то будете точно знать, какие индикаторы дают правильные сигналы, а какие на таком рынке не работают.

Факты о форекс:

Ежедневный оборот на рынке Форекс составлял:
в 1977 году — 5 млрд долларов
в 1987 году — 600 млрд долларов
в конце 1992 года — 1 трлн долларов
в 1997 году — 1,2 трлн долларов
в 2000 году — 1,5 трлн долларов
в 2005—2006 годах объём дневного оборота на рынке FOREX колебался, по разным оценкам, от 2 до 4 трлн долларов
в 2012 году по разным оценкам около 5-6 триллионов долларов

Партнеры:

 
 

Вы здесь: На главную Школа Осцилляторы и индикатор Моментума.

Сейчас 23 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте